Uji Heteroskedastisitas digunakan
untuk menguji apakah dalam model regresi liner kesalahan pengganggu (e)
mempunyai varians yang sama atau tidak dari satu pengamatan ke pengamatan yang
lain. Untuk menguji Heteroskedastisitas dapat diketahui dari nilai signifikan
korelasi Rank Spearman antara masing-masing variabel independen dengan
residualnya. Jika nilai signifikan lebih besar dari α (5%) maka tidak terdapat
Heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika lebih kecil dari α (5%) maka terdapat
Heteroskedastisitas. Langkah untuk mendapatkan nilai residual adalah : pada
tampilan Data View, pilih menu Transform dan klik Compute.
Pada kotak Compute
Variable, bagian Target Variable ketik Residual dan pada
bagian Numeric Expression ketik :
Y-(159483.909+(-0.199*X1)+(-40537.746*X2)+(65353.663*X3)+(4.800*X4)),
kemudian klik OK.
Setelah
proses tersebut selesai maka pada tampilan Data View akan bertambah satu kolom, yaitu kolom Residual,
dan kemudian pada menu File klik Save atau langsung tombol Ctrl
+ S. Selanjutnya untuk proses mendapatkan nilai korelasi Rank Spearman
adalah pilih menu Analyze, pilih submenu Correlate, dan klik Bivariate
…
Pada kotak Bivariate
Correlations, pindahkan semua variabel independen dan residual ke Variables,
kemudian untuk Correlation Coefficients hilangkan tanda centang pada Pearson
dan beri tanda centang pada Spearman, kemudian klik OK.
Hasil pengolahan data dengan
korelasi Rank Spearman tersebut adalah sebagai berikut :
Berdasarkan
tersebut di atas, pada kolom Residual dapat dilihat bahwa nilai
signifikan (Sig. (2-tailed)) masing masing variabel independen di atas 5%
sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat Heteroskedastisitas pada model
regresi linier.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar